华创金工事件研究系列：2021年12月指数样本股调整预测

　　在之前的报告《华创金工事件研究系列—沪深300 指数样本股调整》中，我们对沪深300 指数的调仓规则以及我们的事件研究框架进行了详细的介绍，通过对历史事件研究发现样本股调整事件的调入效应比较显著，能取到稳定的异常收益。在我们华创金工的网站(www.hcquant.com) 上展示了我们对市场热门的27 个事件的汇总研究。

　　截止2021 年10月30 日，指数基金规模分布。A股所有ETF总规模达到18991.66亿元，其中沪深300、中证500、上证50 等沪深市场重点指数的ETF 基金规模分别达到1155.89 亿、682.18 亿、552.78 亿元。沪深300 指数ETF 基金规模占比达到6.09%。

　　2021 年6 月沪深300 指数样本股调整名单预测跟踪2021 年6 月我们预测有25 只个股调入指数，最终调入的个股名单有25 只，其中命中24 只。

　　2021 年6 月中证500 指数样本股调整名单预测跟踪2021 年6 月我们预测有50 只个股调入指数，最终调入的个股名单有50 只，其中命中47 只。

　　2021 年12 月沪深300 指数样本股调整名单预测我们预测此次纳入沪深300 指数的成分股名单包括宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、酒鬼酒、天合光能等26 只股票；预测调出沪深300 指数的名单包括东吴证券、招商轮船、东山精密等。

　　2021 年12 月中证500 指数样本股调整名单预测我们预测此次纳入中证500 指数的成分股名单包括中控技术、安琪酵母、老板电器等50 只股票；预测调出中证500 指数的名单包括特变电工、国轩高科、小康股份等。

　　风险提示：

　　模型结果基于历史数据测算，不保证未来数据的有效性。

（文章来源：华创证券）